由于管理、交易费用等原因，一些投资者不希望持有过多资产数量的投资组合. 基于此，考虑了L0-范数下的稀疏投资组合优化模型，给出了求解该类大规模问题的罚邻近交替线性极小化方法及其收敛性分析. 此外，考虑了信贷客户违约判别问题的L0-范数约束的对偶稀疏支持向量机模型.